彭博資訊報導，台灣壽險業者正利用近來美台公債殖利率差縮小的機會，拉長新台幣匯率避險部位的持有時間，把部分12個月期換匯部位換成2-3年期的換匯部位，以因應美國聯準會（Fed）預期在2023年升息。
報導引述交易員指出，隨著美國短期利率走跌，持有新台幣的負成本在過去幾個月下滑。 促使一些公司將12個月換匯部位的一部分轉換為兩到三年到期的換匯部位。
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隨著Delta變種病毒在全球各地蔓延，引發對全球成長前景的疑慮，美國公債殖率在最近幾周大跌，因此，10年期美國公債與同期台灣公債的殖利率利差已降至近五個月低點。
全國農業金庫資深交易員Stanford Chen說：「一旦美國開始定期升息，美─台的公債殖利率差可能再次擴大，將帶來避險成本上升的風險。」「與其坐等事情發生，業者更傾向於在利差仍小之際建立較長期部位。」
本周新台幣兌美元的12個月離岸遠期點數差距為2019年以來的最小。台灣的保險業者正在擴大避險部位，以因應美國聯準會（Fed）預期在 2023 年升息。
馬來亞銀行（Malayan Banking）資深外匯策略師 Christopher Wong 表示：「今日包括壽險業者在內的市場參與者，可能會考慮增加避險部位，因為2年與10年期公債殖利率曲線壓縮約60點，剛好打開了一個時間窗。」「當市場重新評估全球成長前景而且避險成本可能因此上升時，我們應預期殖利率曲線將再度陡峭。」
